Управління ризиками банків у процесі фінансування МСП: баланс між прибутковістю та стабільністю

Малий та середній бізнес відіграє ключову роль у забезпеченні економічного розвитку, що посилює значення банківського фінансування таких підприємств та водночас підвищує потребу в ефективному управлінні кредитними, ліквідними й операційними ризиками банківських установ. В умовах економічної нестабільності, високої невизначеності та обмеженого доступу малих і середніх підприємств (МСП) до фінансових ресурсів особливої ваги набуває пошук балансу між досягненням прибутковості банківських операцій і підтриманням фінансової стабільності та прийнятного рівня ризику. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних підходів до управління ризиками банків у процесі фінансового посередництва, спрямованого на забезпечення ліквідності та платоспроможності МСП. Методологія дослідження поєднує теоретичне узагальнення, системний підхід і структурний аналіз. Розкриття взаємозв’язків між ризиками, прибутковістю банків і фінансовою стійкістю МСП здійснено за допомогою табличного методу та логічного узагальнення, що забезпечує наочне представлення отриманих результатів і підвищує їх аналітичну інтерпретацію. У процесі дослідження також використано положення міжнародних стандартів Basel III та сучасні підходи до оцінки кредитного ризику. Результати дослідження показують, що кредитний ризик є домінуючим фактором впливу на стабільність банківської діяльності через високу ймовірність дефолту позичальників та нестабільність грошових потоків підприємств. У статті запропоновано підхід до оцінки кредитного ризику та ризик-коригованої прибутковості на основі моделей PD, LGD, EAD та показника RAROC. Обґрунтовано, що в наш час ефективне управління ризиками передбачає використання інноваційних цифрових технологій, Big Data аналітики, машинного навчання та автоматизованих скорингових систем. Водночас важливу роль у забезпеченні стабільності банківської системи відіграють також регуляторні вимоги Базель III та нормативи НБУ. Таким чином, поєднання описаного у статті інструментарію із дотриманням регуляторних норм дозволяє досягти оптимального балансу між прибутковістю банків та фінансовою стійкістю МСП.