Роль фінансового прогнозування у формуванні оптимальних кредитних портфелів українських банків

Мінливість соціальних, економічних та воєнних чинників з часом знижує ефективність роботи банківської установи. У зв’язку з цим, управління кредитним портфелем банку, як основним джерелом банківських прибутків, має здійснюватися із застосуванням прогресивних підходів до прогнозування. Метою статті є оцінка можливостей використання теоретико-методичних засад фінансового прогнозування для забезпечення ефективного функціонування банків в Україні та формування їхніх оптимальних кредитних портфелів. Проаналізовано світовий досвід розробки та модернізації методів і моделей фінансового прогнозування, виділено чинники, що цьому сприяли. Розкрита специфіка застосування інструментів фінансового прогнозування для налагодження ефективної кредитної діяльності в банках. Систематизовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на кількісні та якісні показники кредитних портфелів вітчизняних банків. В якості інструментів оптимізації кредитних портфелів банки можуть використовувати різні моделі та методи фінансового прогнозування, здійснення якого полегшується завдяки сучасним технологіям таким як штучний інтелект та великі дані. Крім того, формування якісного кредитного портфеля є неможливим без раціональної кредитної політики, яка регламентуватиме організацію кредитної діяльності банку на основі балансування таких чотирьох показників як обсяги кредитування, дохідність, ліквідність та ризики за портфелем. Оцінено потенційний вплив змін макроекономічних показників України на діяльність банків у 2025-2027 роках. Результати дослідження свідчать, що початок бойових дій у лютому 2022 року призвів до економічного шоку та створив значний тиск на банківську систему. Найбільшу загрозу нормальному функціонуванню банківської системи несуть воєнний та політичний фактори, а також високий рівень безробіття в країні. Окреслено кроки, щодо відновлення економіки України, в основі яких має бути стратегічно вивірена державна політика, яка сприятиме структурним реформам та макроекономічній стійкості.